أثر كفاءة الادوات الكمية للسياسة النقدية في السلامة المالية للمصارف دراسة تطبقية في عينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق العراق للاوراق المالية للفترة من (2007-2017)
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v10n2a1002الكلمات المفتاحية:
monetary policy, quantitative tools of monetary policy, financial soundness, the CAMEL model, Iraq Stock Exchange Market.الملخص
هدف البحث إلى التعرف على تأثير الادوات الكمية للسياسة النقدية في السلامة المالية للمصارف ، واستند البحث إلى مجموعة من الفرضيات ، لتحديد طبيعة الاثر بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة . ولغرض اختبار فرضيات البحث ، تم استخدام عدد من النسب المالية وفق مؤشرات CAMEL لتحليل البيانات التاريخية للمصارف عينة البحث والمكونة من (7) مصارف للمدة من (2007-2017) ، وتم استخدام الادوات الكمية للسياسة النقدية من واقع البيانات المنشورة في البنك المركزي العراقي ، وتم استخدام عدد من الاساليب الاحصائية ، منها اختبار استقرارية السلاسل زمنية واختبار التكامل المشترك، و اخنبار الانحدار المتعدد وفق برامج EVIES10. وقد تم التوصل من خلال البحث الى جملة من الاستنتاجات ، ومن اهمها كون نظام تصنيف CAMEL من الاساليب الاشرافية الفاعلة لتقويم سلامة المالية للمصارف ، وتحديد مدى قوة ومتانة مراكزها المالية ومدى قدرتها على التكيف مع أي متغيرات ذات علاقة بنشاطها ، كما انه يضمن ان المصارف تسير في الاتجاه الصحيح او عكسه، وضعف ادوات السياسة النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي العراقي ، وذلك بسبب محدودية السوق العراق للاوراق المالية ، إذ مايزال غير مكتمل الشروط كسوق ثانوي يسهم بتوسيع حركة التداول للاوراق المالية ، وهو ما يشكل عبئاً على استخدام الادوات الكمية للبنك المركزي العراقي والاسيمى عمليات السوق المفتوحة ، وكذلك ضعف نسبة الاحتياطي القانوني في التاثير في قدرة المصارف التجارية على منح الائتمان ، وذلك لأن المصارف التجارية في العراق تتمتع بسيولة مرتفعة ، بسبب ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.كما قدم البحث مجموعة من المقترحات أهمها تفعيل ادوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي المتبع حالياً لتحديث وتطوير وزيادة كفاءة سوق الاوراق المالية في العراق، لمواكبة التطورات في الاسواق العالمية ، وتطوير الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي العراقي على المصارف العراقية من حيث مدى التزامها بالانظمة والقوانين وتنشيط وتفعيل القطاع المصرفي بما يخدم بناء قاعدة تحتية مصرفية تواكب تطور المصارف الدولية ، ويجب مراعاة السلامة المالية عند رسم السياسة النقدية، لمعرفة حجم واتجاهات الصدمة في جانب الائتمان المحلي ، واحتمالات التعثر وتدني نسبة كفاية راس المال ، ومن ثم التحوط والحذر من أي مشكلات تطرأ على القطاع المصرفي.
التنزيلات
المراجع
2. قاسم، مظهر محمد صالح، 2008 ، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو الاقتصادي ، منشورات البنك المركزي العراقي ، بغداد.
ب-الرسائل والاطاريح الجامعية
1. تريعة ، حنان ، 2015 ، أهمية نظام Camels في تقييم أداء البنوك الجزائرية- دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري BEA (2010-2013). رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ، الجزائر.
2. حبي ، ميساء سعد جواد ، 2013 ، دور السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار المصرفي – دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية للمدة (1995-2011) ، رسالة ماجساير ، غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء.
3. زغود ، إيمان ، 2015 ، الإنذار المبكر بأستخدام نموذج Camels لتقييم أداء البنوك التجارية دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ، الجزائر
4. سهام ، تميسة ، 2014 ، تقييم أداء البنوك التجارية باستخدام نموذج Camels دراسة حالة البنك الوطني الجزائري (2008-2012) ، ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة قاصيدي مرباح ورقلة ، الجزائر.
5. كورماركي ، هزين مردان مصطفى ، 3013 ، أثر عرض النقد في ظاهرة التضخم الأقتصاد العراقي أنموذجاً للمدة 2010 - 1980 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، فاكلتي . القانون والإدارة ، جامعة دهوك ، اقليم كردستان ، العراق.
6. المندولاي ، عباس يحيى خضر ، 2004 ، إمكانات السياسة النقدية في تشجيع الاستثمار المحلي في العراق ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد.
7. الموالي ، إيمان عبد المطلب حسن محمد ، 2004 ، تاثير السياسة النقدية في أداء أسواق المال في مجموعة من الدول العربية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلي الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق.
ت-البحوث
1. أحمد ، مالك الرشيد ، 2005 ، مقارنة بين معياري CAMELS و CAEL كأداة حديثة للرقابة المصرفية ، مجلة المصرفي ، بنك السودان ، العدد 35.
2. الامام ، صلاح الدين محمد أمين ، 2010 ، أستخدام نظام التصنيف CAMELS في تحقيق السلامة المالية للمصارف –بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة ، مجلة المنصور ، العدد13.
3. بن سفاع ، علي منصور محمد ، 2008 ، تقييم الأداء باستخدام نموذج CAMEL دراسة تحليلية قياسية لاداء البنك الاهلي اليمني للسنوات 2003 – 2007 ، مجلة علوم الادارية والاقتصادية ، عدد2.
4. علي ، أحمد إبرهيمي ، 2018، المصارف والائتمان والعمق المالي بين العراق والتجربة الدولية ، مجلة الدراسات النقدية والمالية ، مجلة علمية نصف سنوية يصدرها البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث، العدد3.
5. فاضل ،إيهاب أحمد و إسماعيل ، هيثم عبد الخالق ، 2019 ، دور السياسة النقدية في المؤشر التجميعي للاستقرار المصرفي في العراق بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي للمدة (2010-2017) ، مجلة دراسات محاسبية ومالية (JAFS) ، المجلد 14 ، العدد 49.
6. محمد ، عمر و هشام ، 2010 ، دور الاصلاحات المالية في تفادي الازمات الاقتصادية ، مجلة دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 24.
7. يوسف ، رواء أحمد ، 2019 ، علاقة المخاطر الائتمانية مع مؤشرات السلامة المالية للمصارف-دراسة تطبيقفية في المصرف الاردني الكويتي للفترة من 2010-2016 ، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية ، المجلد 15 ، العدد45.
ث-الكتب
1. بخيت ، حسين علي و فتح الله ، سحر ، 2002 ، الاقتصاد القياسي ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن.
2. الشمري ، صادق راشد حسين ، 2006 ، إدارة المخاطر ، مطبعة العزة ، بغداد.
3. الطاهر ، عبد الله و الخليل ، موفق علي ، 2006 ، النقود و البنوك والمؤسسات المالية ، الطبعة الثانية ، مركز يزيد للنشر ، الكرك ، مؤتة.
4. عبد الحميد ، عبد المطلب ، 1997 ، السياسات الاقتصادية تحليل جزئي و كلي ، مكتبة زهراء الشرق للنشر و التوزيع ، القاهية ، مصر.
5. عطية ، عبد القادر محمد ، 2005 ، الحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق ، دار الجامعية للنشر ، الاسكندرية ، مصر.
6. كنعان ، علي ، 2012 ، النقود والصيرفة والسياسة النقدية ، الطبعة الأولى ، دار المنهل البناني للنشر . والتوزيع ، بيروت ، سورية
المصادر الانكليزية
A_ Official reports
1. Financial stability Rview , 2006 , PEUTSHE , Bundes bank , Financial Soundness , indicatoes , Frankfort.
2. Flnnery , Market J , 2007 , SuprvisinyBank , Fafty and Soundness: some open Issues , FedralResreve , Bank of ALTANTY , First and second quarters.
3. Gjedrem ,Svein , 2005 , The Macro PradremtialOpproach to Finnamcial Stability , BisRview , 34.
4. Juselius , Katarina and soren , Johansen , 1990 , Maximum likelihood estimation and inference on conteegration – with Applications to the demand for moneye , Oxford Bulletion of Economics and tatisyics 52 . 2.
B- Thesis & Dissertation
1. Dang ,Uyen , 2001 , The CAMEL Rating System in Banking Supervision , Arcada University of Appied Sciences International Business.
C-Journals & Research
1-Kiran , Kajal , 2018 , ACAMEL Model Analaysis of Public and PRIVATE Sector Banks in India , International Journal of Manajement IT engineering , Vol8 , No8.
2-Mohiuddin ,Golam , 2014 , Use of CAMEL Model: Astudy on Financial Performance of Selected Commercial Banks in Bangladesh , Universal Journal of Accounting and Finance , Vol2 , No5
D-Books
1-Amadea , Kimberly , 2018, Monetary Policy Explained Including Its Objectives , Types, Tools , Retrieved .
2-Mishkin , Frederic , 2005 , Financial Msrkets and Institutions , Addison Wesley Longman Inc , USA.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 Nasreen Mohamed AL-hakim, Akram S. Yousif
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
