اثر المخاطر غير النظامية في درجة الامان المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق العراق للاوراق المالية للفترة من (2007-2019)
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v10n2a1020الكلمات المفتاحية:
مخاطر الائتمان ،، مخاطر السيولة ،، مخاطر رأس المال ،، مخاطر العائد، الامان المصرفيالملخص
هدف البحث إلى التعرف على تأثير المخاطر غير النظامية في درجة الامان المصرفي ، واستند البحث إلى فرضية رئيسة مفادها: تؤثر المخاطر غير النظامية تأثيراً معنويا وعكسياً في درجة الامان المصرفي .، وتم استخدام عدد من النسب المالية لتحليل البيانات التاريخية للمصارف (عينة البحث) والمكونة من (7) مصارف للمدة من (2007-2019) ، وتم استخدام انموذج Panel Data للتعرف على علاقة التاثير بين متغيرات البحث وفق برامج EVIES10 ، وقد تم التوصل من خلال البحث إلى جملة من الاستنتاجات ، من أهما : وجود علاقة عكسية معنوية بين المخاطر غير النظامية ودرجة الامان المصرفي ، كما قدم البحث مجموعة من المقترحات ، من اهمها : ضرورة العمل على إيجاد نوع من التوزان بين الامان المصرفي وكل من مخاطر الائتمان ، ومخاطر السيولة ، ومخاطر رأس المال ، مخاطر العائد .ويتطلب ذلك العمل على الالتزام بالانظمة والقوانين التي يحددها البنك المركزي وخاصة فيما يتعلق بالنسب المالية ذات الصلة بالسيولة القانونية والسيولة التجارية ، ونسبة الائتمان المصرفي ، ونسبة حقوق الملكية مقسومة على اجمالي الموجودات.
التنزيلات
المراجع
1-تقارير الحسابات الختامية للمصارف عينة البحث من (2007-2019)
1. أبو الحاج ، حسام إبراهيم حسين ، 2006 ، الفقه واصوله ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الاردنية .
ب-الرسائل والاطاريح الجامعية:
2. بن بوزيان ، محمد و بن ساحة ، علي و مصطفى ، عبد الطيف ، 2014 ، تحليل العلاقة بين الاستقرار المصرفي والقدرة التنافسية للبنوك – دراسة حالة البنوك المصرفية ، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية ، العدد 5 ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، الجزائر
3. بن سليت ، احمد ، 2017 ، محددات الاستقرار المالي في الجزائر – دراسة قياسية خلال الفترة 2000-2014 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة يحيى فارس بالمدية.
4. جميلية ، سارة رحالي ، 2017 ، تقييم الامان المصرفي من منظورالعميل –دراسة عينة من البنوك الجزائرية بولاية عين الدلفي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة.
5. الخجا ، جمانة نذير ، 2015 ، دور الرقابة المصرفية في تحقيق سلامة الوضع المصرفية – الوضع الراهن في سوريا ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الاقتصاد ، جامعة دمشق.
6. شاهين ، علي عبد الله و بهية ، مصباح صاح ، 2011 ، أثر إدارة المخاطر على درجة الأمان المصرفي الفلسطيني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة الاسلامية ، غزة.
7. علي ، سها سليمان ، 2011 ، دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على درجة الامان المصرفي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التجارة ، جامعة تشرين ، سورية.
8. المبارك ، ايمن الرشيد ، 2005 ، أثر الديون المتعثرة على موارد الجهاز المصرفي السوداني للفترة من 1999-2004 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة السودان.
9. محمد ، اليفي ، 2014 ، اساليب تدنية مخاطر التعثر المصرفي في الدول النامية مع دراسة حالة الجزائر ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف.
10. مصباح ، بهية مصباح محمود ، 2007 ، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين – دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، غزة.
11. الياس ، ماهر جلال يعقوب ، 2005 ، تأثير خطر السيولة في عائد توظيفات الاموال المصرفية- دراسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية العراقية للمدة 1994-2003 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الاد\ارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق.
ب-البحوث العلمية
1. حمزة ، بلغالم و بن علي ، بلعزوز ، 2019 ، العوامل المؤثرة على درجة الامان المصرفي الجزائري –دراسة قياسية (2003-2015) ، مجلة الاقتصاد الجديد ، المجلد10 ، العدد 1.
2. خربوش ، حسني علي و الزغبي ، خالد عبد العال و العبادي ، محمد عيسى ، 2004 ، العوامل المؤثرة على درجة الامان المصرفي الاردني دراسة ميدانية ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، المجلد 18،/ العدد 2.
3. عمران ، مجد ، 2015 ، أثر المخاطر المصرفية في درجة الامان المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سوريا ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 37 العدد 1.
4. عياش ، ماهر و عبد الغني ، محمد و الحارس ، عبد الرحمن ، 2014 ، محددات كفاية رأس المال وتأثيرها على درجة الامان المصرفي – دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، المجلد 1 ، العدد 36.
5. محمد ، رواءصالح ، 2010 ، استخدام انحراف الحرف (Ridge) لدراسة اثر بعض العوامل على المؤشر العام لسوق الاوراق المالية ، مجلة القادسية للعلوم الادارية الاقتصادية ، العدد4 ، المجلد12.
ت-الكتب
1. البديري ، حسين جميل ، 2003 ، البنوك مدخل اداري ومحاسبي ، مؤسسة الرواق ، الاردن ، عمان.
2. الجميل ، سرمد كوكب ، 2012 ، المدخل إلى الاسواق المالية: نظريات و تطبيقات ، الطبعة الثانية ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر ، جامعة الموصل.
3. حماد ، طارق عبد العال ،ـ 1999 ، ادارة المخاطر ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، الاسكندرية ، مصر.
4. رمضان ، زيا و جودة ، محغوظ ، 2003 ، الاتنجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن.
5. الشمري ، صادق راشد ، 2013 ، إستراتجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن.
6. عيسى ، مهند حنا نقولا ، 2010 ، إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية ، الطبعة الاولى ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن.
7. غنيم ، أحمد ، 1995 ، صنعة القرارات الائتمانية في إطار الاستراتجية الشاملة للبنك ، الدار الجامعية للنشر ، الاسكندرية ، مصر.
8.
ثانياً:المصادر الانكليزية
A-Journals & Researches
1. Al-Afeef , Mohammad Abdel Mohsen & Al-Taani , Atallah Hassan , 2017 , The Effect of Risks on Banking Safety: Applied Study on Jordanian Traditionl Banks (2005-2016) , International Journal of Economics and Finance , Vol.9 , NO.9.
2. Kharush , H., Al-zube , K., & Al-Abadi , M., 2004 , Factior Affecting the Degree of Banking Safety in Jordan , Journal Ecinomics and Mnagement , vol2., No 18., King Abdulziz University.
B-Books
1. Limited.Emeet J., Vaughan , 1997 , Risk management , John & Wily and sons inco , USA
3. Casu , Barbara & Girardone , Claudia & Molyneux , Philip , 2006 , Introduction to Baking , 1st Edetion , pearson Education
4. Hemple , D ., 1999 , Bank Management: Text Cases , 5th , john wiley and son , Inc , N,Y.
5. Hischey , Mark & Games , H. pappas , 1998 , Fundamental of marginal economics , USA.
6. Baltagi , BadiH.,2005, Econometric Analysis of panel Data , John Wiley & sons Ltd , 6th Edition , USA.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 Nasreen Mohamed AL-hakim
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]
