Numerical Solutions of Stochastic Differential Equations by using Heun's method
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n3a224الكلمات المفتاحية:
Numerical Solutions، Stochastic Differential Equations Heun's numerical methodالملخص
In this work, we study the numerical method for solving Stochastic differential equations. Because of the difficulty of finding analytical solutions for many of the Stochastic differential equations the Heun's method was used. Numerical simulations for different selected examples are implemented. And the difference between the numerical solution and the exact solution was also found.
التنزيلات
المراجع
2. Arnold J. ,(1974), "Stochastic Differential Equations; Theory and Applications", John Wiley and Sons, New York.
3. Bernard P. and Fleury G. ,(2001), "Convergence of Schemes for Stochastic Differential Equations; Monte Carlo Methods", Applied, Vol.7(1), 35-53.
4. Burrage K. and Burrage P. M. ,(1996), "High Strong Order Explicit Runge-Kutta Methods for Stochastic Ordinary Differential Equations", Applied Numerical Mathematics, Vol.22, 81-101.
5. Evans,(2005): Lawrence C. Evance, "An Introduction to Stochastic Differential Equations", Version 1.2, Lecture Notes, Short Course at SIAM Meeting, July, 2005.
6. Fridman,(1975) : AvnerFridman, "Stochastic Differential Equations and Applications", Volume 1, Academic Press, Inc., 1975.
7. Kloeden& Platen, (1992) : P. E. Kloeden and E. Platen, "Numerical Solution of Stochastic Differential Equations", V.23, Applications of Mathematics, New York, Springer-Verlag, Berlin, 1992.
8. Gard, T. G. Gard, (1988). "Introduction to Stochastic Differential Equations", Marcel Dekker, New York, (1988).
9. Glasserman P,Monte Carlo methods in _numerical engineering. Springer, New York(2004).
10. Higham DJ,An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equation,s(2001).
11. Higham DJ, Kloeden P,Numerical methods for nonlinear stochastic differential equations with jumps. Num Math.,(2005).
12. Jentzen A, Kloeden P,Neuenkirch A,Pathwise approximation of stochastic differential equations on domains :
13. higher order convergence rates without global Lipschitz coe_cients. Num Math.,(2008).
14. Kloeden P, Platen E, Schurz H,Numerical solution of SDE through computer experiments. Springer, Berlin,(1994).
15. Lamba H, Mattingly JC, Stuart A,An adaptive Euler-Maruyama scheme for SDEs : convergence and stability.(2008).
16. Milstein G.,Numerical integration of stochastic differential equations Kluwer, Dordrecht, (1995).
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
بيان الحقوق الفكرية
حقوق التأليف
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية:
١. يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له في نفس الوقت بموجب ترخيص المشاع الإبداعي [سيسي بي-نك-ند 4.0] الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذه المجلة.
٢. يمكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات تعاقدية إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة من العمل (على سبيل المثال، نشرها في مستودع مؤسسي أو نشرها في كتاب) مع الإقرار بنسخة أولية نشر في هذه المجلة.
٣. يسمح للمؤلفين وتشجيعهم على نشر عملهم عبر الإنترنت (على سبيل المثال، في المستودعات المؤسسية أو على موقعهم على الويب) قبل وأثناء عملية التقديم، حيث يمكن أن يؤدي إلى التبادلات الإنتاجية، فضلا عن الاستشهاد المبكر والأكبر للعمل المنشورة ( انظر تأثير النفاذ المفتوح).
نقل حقوق الطبع والنشر
بيان الخصوصية
المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز ملتزمة بحماية خصوصية مستخدمي موقع المجلة هذا. سيتم استخدام الأسماء والتفاصيل الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني التي تم إدخالها في هذا الموقع الإلكتروني فقط للأغراض المعلنة لهذه المجلة ولن يتم إتاحتها لأطراف ثالثة بدون إذن المستخدم أو الإجراءات القانونية الواجبة. موافقة المستخدمين مطلوبة لتلقي الاتصالات من المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز للأغراض المعلنة للمجلة. ويمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالخصوص إلى [email protected]